وین ریت چیست و چه تاثیری در روانشناسی معامله گری دارد؟
وین ریت یا ریسک به ریوارد؟
وین ریت و ریسک به ریوارد چه هستند و چه نقشی در موفقیت تریدر دارند؟
چگونه میتوان وین ریت معاملات خود را بالاتر برد؟
آیا لزوما وین ریت 90% بیانگر حرفه ای بودن معامله گر است!؟
برای طی کردن مسیر حرفه ای معامله گر شدن، لازم است که نکات این مقاله را عمیقا درک کنید و در سیستم معاملاتی خود اجرا کنید.
منظور از پیدا کردن استراتژی مناسب چیست؟
اکثر کتابهای معامله گری و تریدرهای حرفه ای به شما میگویند که باید استراتژی متناسب با شخصیت خودتان ایجاد کنید و فقط شما هستید که میتوانید این کار را انجام دهید.
ولی الزاماً منظور این نیست که از اندیکاتور دیگری استفاده کنید و یا تنظیمات اندیکاتور را تغییر دهید یا از تایم فریم دیگری استفاده کنید و یا سبک پرایس اکشن خود را تغییر دهید بلکه منظور این است که پارامترهای استراتژی را به نحوی تغییر دهید که متناسب با روحیات شما باشد!
برای پیدا کردن بهترین استراتژی به چه مواردی توجه کنم؟
دنیای معامله گری مانند جنگی است که معاملات سربازان شما هستند و شما نقش رهبری آنها در این جنگ را به عهده دارید! یک رهبر جنگ به زنده نگاه داشتن همه سربازانش توجه نمیکند بلکه مهمترین هدف او پیروزی در جنگ است و به همین دلیل است که روی آموزش عمده سربازانش به صورت یکسان عمل میکند.
در دنیای معامله گری هم برخی معاملات ضررده هستند و برخی سودده و ما در ابتدا به هیچ عنوان نمیدانیم که کدام معامله قرار است با سود بسته شود و کدامیک قرار است حد ضرر ما را فعال کند. لذا عاقلانه ترین کار یک معامله گر این است که برآیند معاملات خود را بررسی کند تا بتواند در مجموع از سودها و ضررهایش بازدهی مناسبی داشته باشد.
به همین دلیل معامله گر حرفه ای از مدیریت سرمایه استفاده میکند تا ضررهای ناشی از معاملات خود را کنترل کند. در واقع مهمترین وظیفه مدیریت سرمایه، یافتن تعادل بین ریسک و بازده معاملات است تا درنهایت معامله گر بتواند در ضررهای خود دچار افت سرمایه سنگین نشود و در سودهای خود به نحوی عمل کند که حسابش را رشد دهد.
از طرف دیگر مدیریت سرمایه تاثیر قابل توجهی در روانشناسی معامله گری دارد زیرا اگر فردی ریسک گریز باشد و به همین دلیل، ریسک کوچکی را در معاملات خود انجام دهد و این در حالی باشد که سیستم معاملاتی به او اجازه ریسکهای بزرگتر بدهد، در این حالت فرصتهای بسیار مهمی را از دست میدهد و حتی ممکن است پس از مدتی دچار سرخوردگی شده و سیستم معاملاتی سودده خود را کنار بگذارد!
شیوه تعیین حد ضرر و حد سود و نقاط خروج از معامله، تاثیر بسیار مهمی در تمامی جنبه های ترید دارد. از مدت زمان باز بودن معامله گرفته تا تعداد ضررها و سودهای پشت سر هم و همچنین نحوه رشد حساب و مواردی مشابه اینها هستند که مشخص میکنند یک معامله گر به چه نحوی دارد ترید میکند و عملکرد او چگونه است.
همه این موارد هم مستقیما بر روان تریدر اثر میگذارند و دقیقا به همین دلیل است که باید زمانی را صرف نمود تا شخصیت اصلی خود در معامله گری رسید!
- نقاط قوت شما در چه مواردی است؟
- نقاط ضعف شما که شناسایی کرده اید چه هستند؟
- چگونه فرصتهای بازار را شناسایی میکنید؟
- برنامه شما برای تهدیدهای شناسایی شده و شناسایی نشده بازار چیست؟
- با شناسایی این موارد، استراتژی معامله گری را چگونه تعیین میکنید تا مناسب روحیات تان باشد؟
در ادامه مقاله به نکاتی میپردازیم که برای تعیین استراتژی متناسب با روحیات معامله گر، اساسی ترین نقش را دارند.
وین ریت چیست؟ (درصد سودآوری)
وین ریت یا درصد معاملات برنده، بیانگر میزان معاملات سودده است یا به بیان دیگر، میزان احتمال خارج شدن از معامله بدون ضرر است. هرچه این شاخص بالاتر باشد، احتمال سود کردن در هر معامله بیشتر است و در نتیجه احتمال ضررهای متوالی هم کاهش میابد.
باید توجه نمود که وین ریت به معنی تحلیلها و پیشبینی های درست نیست و ممکن است فردی بازار را صعودی پیشبینی کند ولی در نقطه ای که وارد معامله خرید شده، حد ضرر او پس از نزول اندک قیمت فعال شود و او متحمل ضرر شود و این در حالی باشد که بازار به سمت بالا و در جهت تحلیل او حرکت کند. لذا وین ریت ربطی به صحیح بودن تحلیلها ندارد و این مهمترین تفاوت بین معامله گر و تحلیلگر است که در سلسله مقالات سایت به صورت عمیق راجع به این تفاوتها از جنبه های مختلف صحبت نموده ایم.
وین ریت چه ارتباطی به روانشناسی معامله گری دارد؟
وین ریت بالا در یک سیستم معاملاتی باعث میشود که فاصله ضررهای متوالی بیشتر و احتمال سودهای متوالی هم افزایش یابد. به همین دلیل بهتر است افرادی که ریسک گریز هستند از سیستمهایی استفاده کنند که وین ریت بالاتری دارند زیرا ذهن انسان از ضررهای اخیر خود بیشتر از کلیه معاملات قبلی تاثیر میپذیرد و زمانی که میزان معاملات برنده بیشتر باشد، معامله گر با داشتن روحیه بهتر، تصمیمات بهتری را به دور از ترس میگیرد.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که وین ریت یا درصد موفقیت سیستم باید بالاتر از 40 باشد زیرا احتمال ضررهای متوالی و افت سرمایه های شدید بیشتر میشود و تریدر ممکن است در فشار ناشی از ضررها قرار بگیرد و این فشار مانع از تصمیم گیری صحیح او در تحلیلها و معاملات بعدی او شود.
آیا استراتژی معاملاتی با وین ریت بالا، لزوما استراتژی خوبی است؟
نکته مهم دیگر این است که وین ریت 90 درصدی، لزوما بیانگر حرفه ای بودن تریدر نیست! شاید تریدری از هر 10 معامله، 9 معامله را با سود ببندد و فقط یکی را ضرر کند! ولی مساله این است که در هر معامله سودده چقدر سود کرده و در هر معامله ضررده، چه میزان ضرر کرده است.
فرض کنید 100 معامله با سیستمی که وین ریت 90 درصدی دارد انجام شده باشد و در هر معامله سودده نیم درصد سود کرده باشد و در هر معامله ضررده، پنج درصد ضرر.
لذا:
مجموع سودها: 90*0.5= 45 درصد سود
مجموع ضررها: 10*5=50 درصد ضرر
در مجموع این تریدر با وجود 90 معامله سودده و فقط 10 معامله ضررده، نه تنها سودی کسب نکرده بلکه 5 درصد هم ضرر کرده است!!!
پس وین ریت به تنهایی اهمیتی ندارد و باید به نسبت ریسک به ریوارد هم توجه شود و این دو شاخص در کنار هم معنا دارند و برای ارزیابی یک سیستم معاملات، باید به برآیند کلی سیستم توجه شود و نه به تک تک این شاخص ها!
چگونه میتوان وین ریت بالا داشت؟
رابطه تنگاتنگی بین نحوه تعیین حد سود و حد ضرر با وین ریت سیستم وجود دارد. هرچه سیستم به نحوی باشد که راحت تر به حد سود برسد، وین ریت بالاتری دارد و بالعکس هرچه حد ضرر تریدر کوچکتر باشد، وین ریت هم کمتر خواهد شد!
راهکار اول افزایش وین ریت معاملات: کاهش دادن حد سود
فرض کنید سیستمی داریم که نسبت سود به ضرر میانگین آن در گذشته عدد 2 بوده است و وین ریت 50 درصدی هم داشته است! اکنون تریدر به خودآگاهی رسیده و متوجه ریسک گریز بودن خود شده است. لذا در تلاش است که وین ریت سیستم خود را بالا ببرد!
اولین کاری که میتواند انجام بدهد این است که حد سودهای کوچکتری را نسبت به قبل برای خود انتخاب کند. این کار باعث میشود که معاملاتش زودتر با سود بسته شود و وین ریت کلی سیستم بالاتر برود (فرض کنید تا قبل از این میانگین حد سودهای او 100 پیپ بوده و الان به 60 پیپ کاهش پیدا کرده است. طبیعتا رسیدن به 60 پیپ برای قیمت ساده تر از 100 پیپ است و درنتیجه معاملات بیشتری با سود بسته میشود و وین ریت سیستم هم بالا میرود!).
در عین حال باید توجه شود که با افزایش وین ریت سیستم، ریسک به ریوارد یا همان نسبت سود به ضرر کوچکتر میشود (تا پیش از این اگر 100 پیپ حد سود نسبت به 50 پیپ حد ضرر به صورت میانگین بود، الان تبدیل به
60 پیپ حد سود نسبت به 50 پیپ حد ضرر شده است لذا ریسک به ریوارد در این مثال از عدد 2 به عدد 1.2 کاهش پیدا کرده است ولی ممکن است وین ریت یا درصد موفقیت از 50 درصد به 70 درصد افزایش پیدا کرده باشد!). با اینکار تعداد معاملات ضررده سیستم کمتر میشود و برای این تریدر که ریسک گریز است، از نظر روحی مناسبتر میشود.
راهکار دوم افزایش وین ریت معاملات: افزایش دادن حد ضرر
در این حالت فقط حد ضرر بزرگتر میشود و بقیه پارامترها بدون تغییر باقی میماند. با توجه به اینکه قیمت فضای بیشتری برای حرکت دارد به آسانی حد ضرر فعال نمیشود و ممکن است تعدادی از معاملاتی که تا پیش از این به دلیل کوچک بودن حد ضرر، با ضرر خارج میشد، اکنون به دلیل فضای بیشتر قیمت برای حرکت، فقط تا نزدیکی حد ضرر بیاید ولی حد ضرر جدید را فعال نکند و در ادامه در جهت پیشبینی تریدر حرکت کند.
لذا در این حالت تعداد معاملات ضررده سیستم کمتر میشود و در نتیجه وین ریت سیستم هم بالا میرود. با اینحال مشابه حالت قبل، ریسک به ریوارد کمتر میشود زیرا در معاملاتی که تریدر ضرر میکند، نسبت به حالت قبل ضرر بزرگتری را متحمل میشود.
بدیهی است که با کوچک کردن حد ضرر، وین ریت سیستم کاهش میابد ولی در عین حال ریسک به ریوارد افزایش میابد.
راهکار سوم افزایش وین ریت معاملات: خروج پله ای
یکی از راهکارهای مناسب که اکثر معامله گران میتوانند استفاده کنند خروج پله ای است. وقتی معامله گری در هنگام باز کردن معامله، دو یا چند حد سود تعیین میکند عملا در حال خروج پله ای است.
به عنوان مثال در شکل زیر، حد ضرر هر سه موقعیت معاملاتی باز شده در نقطه ورود یکی است ولی سه حد سود مختلف تعیین شده است و معامله گر با رسیدن به هر حد سود، قسمتی از حجم معامله در سود خود را میبندد و به این صورت با افزایش معاملات برنده سیستم، وین ریت کلی سیستم معاملاتی خود را بالا میبرد.
راهکار چهارم افزایش وین ریت معاملات: در جهت روند معامله کردن
به طور کلی معامله گر یا در جهت روند معامله میکند یا در انتهای روند و در خلاف جهت روند قبلی با این فرض که روند به اتمام رسیده است. هرچه معامله گر تلاش کند که بیشتر در جهت روند معامله کند، احتمال برد او بیشتر بوده و باعث بالا رفتن وین ریت کلی سیستم معاملاتی او خواهد شد.
یک راهکار مناسب برای این کار این است که روند غالب بازار را از تایم فریم بالاتر تعیین نمود و در تایم فریم پایینتر، در جهت روند اصلی، دنبال نقطه ورود مناسب بود تا بتوان احتمال برد سیستم را افزایش داد.
ریسک به ریوارد چیست؟ (نسبت سود به ضرر)
در اینجا، ریسک به ریوارد از تقسیم میانگین میزان سودها در مجموع معاملات به میزان میانگین ضررها بدست می آید و بیانگر این است که سودهای تریدر چند برابر ضررهای او است!
هرچه این شاخص بالاتر باشد بیانگر این است که در هنگام سود کردن، میزان بیشتری از ضررها پوشش داده میشود! برای این شاخص هم مشابه با وین ریت، حداقلی در نظر گرفته میشود که بهتر است از عدد نیم بزرگتر باشد. زیرا در صورتی که مثلا نیم باشد، هر 2 سود فقط یک ضرر را میتواند بپوشاند و امکان جبران ضررها به کمک سودها خیلی سخت خواهد شد.
چگونه میتوان ریسک به ریوارد بالا داشت؟
راهکار اول: اگر معامله گر بتواند از ابتدای روند وارد معامله شود، با توجه به بزرگ بودن حد سود، نسبت سود به ضرر بزرگتری را میتواند ایجاد کند.
راهکار دوم: اگر بتواند سقف قیمتی بازار را به درستی با سیستم معاملاتی خود پیشبینی کند و در انتهای روند و در جهت معکوس وارد معامله شود، با توجه به اینکه حد ضرر معاملاتش کوچکتر میشود، نسبت ریوارد به ریسک بزرگتری را خواهد داشت.
راهکار سوم: بر خلاف وین ریت بالا که از تکنیک خروج پله ای استفاده شد، برای افزایش ریسک به ریوارد از ورود پله ای استفاده میشود. معامله گر میتواند با تشخیص یک روند اصلی، در ابتدای مسیر با ریسک کم (مثلا نیم درصد) وارد معامله شود و با پیشروی قیمت در جهت پیشبینی او، پله های بعدی را ورود کند و در پله دوم نیم درصد دیگر ریسک کند و با پیشروی بازار در جهت پیشبینی او، پله های بعدی را اضافه کند.
لذا در صورت رسیدن به حد سود، با توجه به افزایش ریسک در طول مسیر، سود بیشتری بدست می آید و در صورتی هم که در ابتدای مسیر، تحلیل اشتباه باشد، با ضرر کم از بازار خارج میشود.
نکته مهم
وین ریت بالا یا ریسک به ریوارد بالا؟
به این نکته توجه داشته باشید که همزمان نمیتوانید هردو را بالا ببرید بلکه باید روی یکی تمرکز کنید.
دلیل این امر واضح است زیرا هرچه حد سود بزرگتری داشته باشید، نسبت ریسک به ریوارد بزرگتر میشود و در عین حال وین ریت کاهش میابد زیرا احتمال رسیدن قیمت به آن حد سود کمتر میشود زیرا هر لحظه ممکن است جهت روند قیمت برعکس شود و برخلاف معامله پیش برود.
لذا باید توجه داشته باشید که این دو شاخص مکمل هم هستند و نمیتوان همزمان هر دو را در یک سیستم معاملاتی افزایش داد.
ارتباط وین ریت و نسبت ریسک به ریوارد
خیلی از معامله گران دچار این دغدغه هستند که عدد خوب برای نسبت ریسک به ریوارد چند است؟ باید بگویم که هیچ عدد خوب یا بدی برای ریسک به ریوارد وجود ندارد و همه چیز بستگی به سیستم معاملاتی شما دارد!
شما میتوانید یک سیستم معاملاتی به نسبت ریسک به ریوارد یک داشته باشید و سودآور باشید! فقط توصیه ای که دارم این است که عدد این نسبت از نیم کمتر نباشد و همچنین اگر این نسبت بسیار بزرگ (مثلا بزرگتر از 4 باشد)، ممکن است وین ریت سیستم معاملاتی کوچک شود و تریدر نتواند به دلایل مشکلات ناشی از روانشناسی معامله گری، سیستم خود را اجرا کند! در جدول زیر، حداقل نسبت ریسک به ریوارد، متناسب با وین ریت معاملات گذشته شما آورده شده است.
به عنوان مثال اگر شما در 50 معامله گذشته خود با سیستم معاملاتی، وین ریت 40 درصدی داشته اید، بهتر است در معاملاتی وارد شوید که خداقل نسبت ریسک به ریوارد 1.5 داشته باشند تا بتوانید از سودآوری خود بیشتر مطمئن باشید.
| وین ریت | حداقل نسبت ریسک به ریوارد |
|---|---|
| 25 درصد | 3 به 1 |
| 33 درصد | 2 به 1 |
| 40 درصد | 1.5 به 1 |
| 50 درصد | 1 به 1 |
| 60 درصد | 0.7 به 1 |
آیا نسبت ریسک به ریوارد ثابت صحیح است؟
نکته مهم دیگر این است که سعی نکنید عدد ریسک به ریوارد ثابتی برای معاملات خود داشته باشید! بسیاری از معامله گران را میبینم که با تغییر دادن حد ضرر خود (بدون توجه به تحلیل و یا سیستم معاملاتی)، سعی دارند نسبت ریسک به ریوارد معامله را افزایش دهند! این کار به شدت خطرناک است و در اغلب موارد حد ضرر فعال میشود و معامله در جهت پیشبینی معامله گر حرکت میکند.
لذا اگر معامله ای شرایط لازم در سیستم معاملاتی را دارد حتما وارد شوید و در غیر اینصورت آن را رها کنید! اصلا قرار نیست که شما حد سود یا حد ضرر را به نحوی (خارج از سیستم معاملاتی) تعیین کنید که نسبت ریسک به ریوارد بزرگتر شود!
روانشناسی معامله گری چه تاثیری بر وین ریت و ریسک به ریوارد دارد؟
پیشنهاد دوستانه ام به شما این است که اگر تریدر تازه کار هستید (یعنی کمتر از 2 سال از فعالیت تریدری شما میگذرد)، از سیستمی استفاده کنید که وین ریت بالا و ریسک به ریوارد پایینی دارد؛ زیرا با داشتن معاملات سودده بیشتر، احتمال اجرای سیستم معاملاتی شما هم بالاتر میرود.
با اینحال باید کم کم بر روان خود مسلط شوید و بتوانید سیستم با ریسک به ریوارد بزرگ را اجرا کنید. زیرا سیستم معاملاتی که نسبت ریسک به ریوارد بالا داشته باشد سریعتر رشد میکند و میتواند ضررهای خود را سریع تر پوشش دهد.
از طرف دیگر اکثر سیستم های با وین ریت بالا، برای شرایط فعلی بازار ایجاد شده اند که در طول زمان، با توجه به پویا بودن بازارها و تغییر کردن شرایط کلی بازار، درصد موفقیت آنها کاهش میابد.
این در حالی است که سیستم های با نسبت ریسک به ریوارد بالا، در طول زمان ثبات خود را بیشتر حفظ میکنند. لذا در هنگام بهبود سیستم معاملاتی خود، بیشتر تمرکز را بر افزایش نسبت ریسک به ریوارد قرار دهید تا وین ریت!
با شرکت در دوره روانشناسی، با استراتژی و پلن معاملاتی آشنا میشوید تا بتوانید پلن معاملاتی خود را بهبود دهید،
انواع ترس و طمع در بازارهای مالی را شناسایی خواهید کرد،
در نهایت با روانشناسی خویشتن در معاملات و ایجاد طرز فکر صحیح، در جهت تبدیل شدن به تریدر حرفه ای حرکت خواهید کرد.
نکته مهم
یک نکته مهم دیگر این است که اکثر معامله گران همواره تلاش میکنند که نقاط ورود خود را بهینه کنند تا معاملات ضررده کمتری داشته باشند. اگر میخواهید در بلندمدت سودده باشید، باید به نقاط خروج خود تمرکز کنید و شرایطی را در سیستم معاملاتی خود پیاده کنید که در معاملات سودده، بیشتر بتوانید سود کنید.
جدی میگویم نقطه ورود حتی میتواند بسیار ساده تعیین شود و این نقطه خروج و شیوه سودآوری در معاملات سودده است که باعث میشود در بلند مدت حساب شما رشد کند! یاد داستان خرگوش و لاکپشت بیفتید! لزوما سریعتر سود کردن مهم نیست بلکه آهسته و پیوسته سود کردن است که اهمیت دارد!
پی آف ریشیو (pay off ratio) چیست؟
پی آف ریشیو بیانگر میانگین سود در هر معامله به میانگین ضرر در هر معامله برای یک سیستم معاملاتی است. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، نشاندهنده سیستم معاملاتی با عملکرد بهتر است.
برای محاسبه این نسبت لازم است که میانگین سود و میانگین ضرر در هر معامله را بدانیم که کار بسیار ساده ای است. میانگین سود در واقع حاصل تقسیم کل سودهای بدست آمده بر تعداد معاملات سودده است و میانگین ضرر در واقع حاصل تقسیم کل ضررهای بدست آمده تقسیم بر تعداد معاملات ضررده است.
به عنوان مثال تریدری را فرض کنید که در چندماه گذشته90 معامله داشته که از این تعداد:
- 42 معامله سودده که در مجموع 4200 دلار سود ایجاد کرده است
- 41 معامله ضررده که در مجموع 2050 دلار ضرر ایجاد کرده است
- و 7 معامله بدون سود و زیان بوده است.
نکته مهم
توجه کنید که فقط معاملاتی در محاسبه شاخص لحاظ شده است که یا سود بوده اند و یا ضرر.
معاملات بدون سود و زیان در محاسبه شاخص لحاظ نمیشود.
پی آف ریشیو چه تفاوتی با ریسک به ریوارد دارد؟
شاید برایتان این ابهام ایجاد شده باشد که پی آف ریشیو و ریسک به ریوارد چه تفاوتی دارند زیرا در ظاهر یک مفهوم را بیان میکنند. باید توجه داشته باشید که شاید به ظاهر یک مفهوم باشند ولی عمیقا متفاوت هستند. پی آف ریشیو از معاملات انجام شده ما در گذشته محاسبه میشود ولی ریسک به ریوارد مربوط به معامله ای است که میخواهیم آن را انجام دهیم! در واقع گویا پی آف ریشیو، همان ریسک به ریوارد برای مجموع معاملات گذشته ما است!
قبلا گفتیم که وقتی میخواهیم وارد معامله ای بشویم، با تعیین حد سود و حد ضرر، نسبت ریسک به ریوارد مشخص میشود و اگر مناسب بود، آنگاه آن معامله را انجام میدهیم. در واقع نسبت ریسک به ریوارد به معامله گر در لحظه تصمیم گیری برای ورود یا عدم ورود به معامله کمک میکند. این در حالی است که همین معامله گر برای ارزیابی مجموع معاملات انجام شده خود، باید نسبت پی آف ریشیو را محاسبه کند تا متوجه شود که آیا عملکرد مناسبی به طور کلی داشته است یا خیر!؟
پی آف ریشیو یا وین ریت کدام مهمتر است؟ profit factor چیست؟
خلاصه بگویم: هر دو و هیچکدام برای اینکه تریدر بتواند ارزیابی جامعی از معاملات خود داشته باشد، لازم است که علاوه بر توجه به پی آف ریشیو، وین ریت را هم در محاسبات خود دخیل کند.
- اینکه معامله گری پی آف ریشیو مثلا 3 داشته باشد لزوما بیانگر موفق بودن او نیست!
- اینکه معامله گری وین ریت 90 درصد داشته باشد لزوما بیانگر موفق بودن او نیست!
ممکن است پی آف ریشیو سیستمی عدد 3 باشد ولی آن سیستم ضرر ده باشد! یا وین ریت سیستمی 90 درصد باشد و آن سیستم کاملا ضررده باشد!
نکته مهم
یکی از شاخصهای مناسبی که اثر هردو وین ریت و پی آف ریشیو را لحاظ میکند، (پرافیت فکتور) profitfactor است که اتفاقا توسط خروجی نرم افزار متاتریدر هم گزارش میشود. اگر این شاخص بزرگتر از 1 باشد بیانگر سودده بودن سیستم و اگر کوچکتر از 1 باشد بیانگر ضررده بودن آن سیستم معاملاتی است!
یک مثال بسیار مهم برای درک اهمیت وین ریت، پی اف ریشیو و پرافیت فکتور:
فرض کنید با سه سیستم معاملاتی که هر کدام از ابزارهای تحلیلی مختلفی استفاده میکنند، برای یک بازه زمانی 6 ماهه تعداد 120 معامله انجام شده است. نتیجه این سه سیستم معاملاتی به شرح زیر است:
| سیستم معاملاتی | میانگین سود | میانگین ضرر | پی آف ریشیو | وین ریت |
|---|---|---|---|---|
| الف | 200 | 700 | 0.28 | 77% |
| ب | 217 | 143 | 1.4 | 50% |
| ج | 230 | 80 | 3 | 25% |
همانگونه که مشاهده میشود، سیستم الف دارای بیشترین وین ریت و سیستم ج دارای کمترین وین ریت است! این در حالی است که سیستم ج دارای بیشترین پیش آف ریشیو است!
شاید در نگاه اول بنظر برسد که سیستم الف با داشتن 77 درصد وین ریت، سیستم فوق العاده ای است و میتوان با آن سودهای بسیار خوبی را داشت و یا سیستم ج با پی آف ریشیو برابر با 3، برای ما سودهایی را به طور میانگین ایجاد میکند که 3 برابر ضررهایمان است و در نتیجه سودآوری این سیستم معاملاتی هم بالا است!
ولی این فقط و فقط یک خطای ذهنی است… برای بررسی این موضوع، پرافیت فکتور را محاسبه میکنیم تا بتوانیم این سیستمهای معاملاتی را با یک شاخص ارزیابی مورد مقایسه قرار دهیم:
پرافیت فکتور برابر حاصل تقسیم (میانگین سود ضربدر وین ریت) بر (میانگین ضرر ضربدر لاس ریت)
*لاس ریت= یک منهای وین ریت
تصور خیلی از افراد بر این بود که سیستم معاملاتی الف به دلیل وین ریت بالا، حتما سودآوری قابل توجهی دارد! این در حالی است که پس از محاسبه پرافیت فکتور مشاهده میشود که این عدد کمتر از 1 است! لذا سیستم معاملاتی الف، ضررده است!
این همان حقه ای است که خیلی از افرادی که مبادرت به فروش سیستم های معاملاتی یا ربات های معامله گری میکنند از آن استفاده میکنند و با تبلیغات گسترده و نمایش تعداد معاملات سودده زیاد سیستم و بیان اینکه وین ریت آن سیستم معاملاتی عدد بالایی است، سعی در فریب افراد ناآگاه را دارند! لذا شما مراقب باشید که از این پس در دام این شیادین گرفتار نشوید.
این در حالی است که عده ای دیگر تصور میکردند سیستم معاملاتی ج با پی آف ریشیو بالا، حتما سودآوری خوبی را خواهد داشت! ولی این سیستم معاملاتی هم ضررده است و دلیل آن کمتر از یک بودن پرافیت فکتور محاسبه شده است!
این هم فریب دیگری است که توسط افراد سودجو مشابه استفاده میشود و آنها صرفا با تکیه بر پی آف ریشیو و بیان اینکه آن سیستم معاملاتی دارای ریسک به ریوارد بالا است، سعی در جلب توجه افراد ناآگاه دارند. درست است که ریسک به ریوارد بالا خوب است ولی قبلا هم تاکید شد که وین ریت حداقل باید 35-40 درصد باشد تا بتوان به یک سیستم معاملاتی اعتماد کرد!
حال به سیستم معاملاتی ب توجه کنید که پی آف ریشیو برابر با 1.52 دارد و این نشاندهنده سودده بودن این سیستم معاملاتی و عملکرد فوق العاده بهتر نسبت به دو سیستم الف و ج است. این در حالی است که فقط نصف معاملات این سیستم معاملاتی سودده بوده و پی اف ریشیو آن هم به اندازه سیستم معاملاتی ج نبوده است!
در نتیجه توجه تنها به یکی از شاخص های ارزیابی وین ریت یا پی آف ریشیو، میتواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد که در این مثال به آنها پرداخته شد! مهم این است که با محاسبه پرافیت فکتور، بتوان از ترکیب این دو شاخص، مقایسه بهتری را انجام داد.
لازم به ذکر است که شاخص پرافیت فکتور، یکی از شاخصهای ارزیابی سیستم معاملاتی است و شاخصهای دیگری هم وجود دارد. ولی برای مقایسه سیستم های معاملاتی در نگاه اول به صورت سریع، این شاخص بسیار کارآمد است!
نسبت توقع یا expectancy ratio چیست؟
اگر میخواهید سود خود از معاملات را افزایش دهید و یا اینکه نمیدانید چرا در مجموع معاملات خود دارید ضرر میکنید، باید با نسبت توقع آشنا شوید تا تصمیمات خود قبل از باز کردن معامله را بهینه کنید!
نسبت توقع به شما کمک میکند تا میزان سود یا ضرر انتظاری از یک معامله را بعد از در نظر گرفتن همه معاملات گذشته خود و سودها و زیانهای آنها محاسبه کنید. با کمک این نسبت، شما همواره به دنبال انتظار مثبت هستید تا بتوانید مطمئن شوید که آن معامله میتواند سودده باشد. در واقع این نسبت باعث میشود ما وارد هر معامله ای نشویم و با گرفتن تصمیمهای بهتر، کیفیت معاملات خود را افزایش دهیم.
برای محاسبه نسبت توقع، لازم است که از قبل وین ریت سیستم معاملاتی خود و همچنین نسبت ریسک به ریوارد معامله ای که میخواهیم باز کنیم را محاسبه کرده باشیم که بالاتر راجع به آنها صحبت شد. در این حالت نسبت توقع برابر است با:
نسبت توقع= وین ریت*ریسک به ریوارد منهای لاس ریت
Expectancy ratio= (win ratio * risk to reward)-(loss ratio)
به عنوان مثال فرض کنید معامله گری در حال استفاده از سیستم معاملاتی ب است و میخواهد وارد معامله ای شود که نسبت ریسک به ریوارد آن 0.9 است. لذا نسبت توقع برابر است با:
0.05-=0.5-0.5*0.9
همانگونه که مشاهده میشود، نسبت توقع برابر منفی پنج صدم است و این به آن معنا است که این معامله، باعث از دست رفتن پول معامله گر میشود و نباید این معامله را انجام دهد! لذا این معامله گر با صبوری و کنترل خویشتن، از انجام این معامله امتناع میکند و به دنبال موقعیتهای مناسب دیگری در بازار میگردد و پس از مدتی، معامله با نسبت ریسک به ریوارد 1.5 را میابد. مجدد نسبت توقع را در ذهنش محاسبه میکند:
0.25-=0.5-0.5*1.5
در این حالت نسبت توقع مثبت است و بیانگر آن است که این معامله، به اندازه 0.25 برابر سایز معاملات ضررده، به معامله گر سود میرساند.
در نتیجه معامله گر نتیجه صبر خود را میگیرد و با مدیریت سرمایه ای که پیش از این انجام داده بود، وارد معامله قبلی نشد ولی در این معامله، با توجه به مثبت بودن انتظار سودآوری معامله، با مدیریت ریسک وارد آن میشود و منتظر میماند یا به حد سود او برخورد کند یا به حد ضرر برخورد کند و یا به صورت اضطراری از معامله خارج شود!
جمع بندی: نحوه انتخاب و ارزیابی سیستم معاملاتی
خیلی از معامله گران در ابتدای مسیر دچار سردرگمی هستند که چه سیستم معاملاتی مناسب آنها است. در این مقاله راجع به مهمترین ویژگیهای یک سیستم معاملاتی صحبت کردیم و متوجه شدیم که وین ریت به تنهایی بیانگر بهتر بودن یک سیستم معاملاتی نیست.
با نکاتی که در این مقاله آموختید، اکنون عمیقا متوجه میشوید که این گفته خیلی از افراد که با یاد گرفتن یک سبک تحلیلی خاص، میتوان با چارت حرف زد و یا اینکه آن روش تحلیلی به ما کمک میکند که دقیقا نمودار را تحلیل کنیم، سخنی بیهوده بیش نیست و نباید به آنها توجه کرد!
حال شاید سوالتان این باشد که از کجا شروع کنیم؟
پیش از هر چیز بگویم که رمز موفقیت در پایداری است. لذا هر روش یا سیستم معاملاتی را هم که انتخاب میکنید، باید مدتی با آن ترید کنید تا به تسلط نسبی برسید و پس از آن با بررسی شاخصهای ارزیابی سیستم، نسبت به ادامه یا عدم ادامه با آن روش تصمیم گیری کنید!
پیشنهاد میکنم در ابتدا، یک سیستم معاملاتی (با وین ریت بالا یا با ریسک-ریوارد بالا) انتخاب کنید و آن را برای 60 معامله بدون تغییر قوانین سیستم معاملاتی پیاده سازی کنید. اگر در انتهای این 60 معامله (دقت کنید نه بعد از 10 یا 20 معامله، بلکه بعد از 60 معامله آن هم بدون ذره ای تغییر قوانین سیستم!!!)، احساس راحتی با سیستم داشتید، همان را ادامه دهید و در طول زمان آن را با کسب تجربیات بهینه کنید.
در غیر اینصورت سراغ سیستم دیگری بروید و آن را برای 60 معامله تست کنید. پس از آن نوبت به مقایسه شاخصهای ارزیابی دو سیستم معاملاتی تست شده با 60 معامله است. در این حالت طبق روشهایی که در مقاله گفته شد، وین ریت و پی آف ریشیو و پرافیت فکتور را برای این سیستم ها محاسبه کرده و آنها را با یکدیگر مقایسه کنید تا بتوانید به صورت حرفه ای آنها را ارزیابی کنید.
این فرآیند را ادامه دهید تا جایی که سیستم معاملاتی مناسب (یعنی دارای شاخص های ارزیابی عملکرد بهینه سیستم) و همینطور متناسب با روحیات خود را بیابید.
یاداوری
فراموش نکنید که فقط سودده بودن سیستم مناسب نیست بلکه شما هم باید با آن سیستم، احساس راحتی داشته باشید!
همانگونه که ذکر شد، سیستم های با وین ریت بالا برای افراد ریسک گریز و یا افراد آماتور مناسب تر است زیرا تعداد ضررهای متوالی کمتر است و این افراد بهتر میتوانند قوانین سیستم را اجرا کنند.
لذا در ابتدای مسیر اگر برایتان سخت است، از سیستم معاملاتی با وین ریت بالا استفاده کنید یا برای همین سیستم معاملاتی فعلی خود، از تکنیکهایی که در بالا گفتم استفاده کنید تا با افزایش تعداد معاملات برنده و کاهش معاملات ضررده، بهتر بتوانید تصمیم گیری کنید و مهارت های معامله گری خود را توسعه دهید.
یک نکته بسیار مهم دیگر این است که وین ریت هر سیستم معاملاتی در طول زمان کاهش میابد. سیستمی ممکن است در بازار فعلی، وین ریت 85 درصدی داشته باشد ولی پس از گذشت مدتی، وین ریت آن حتی تا 50 درصد هم کاهش یابد!
لذا پس از مدتی که بر سیستم معاملات خود مسلط شدید، تمرکز را بر افزایش دادن میزان سود معاملات سودده ببرید تا بتوانید نسبت سود به ضرر را افزایش دهید.
یاداوری
یادتان نرود که بهینه کردن نقاط خروج و افزایش میزان سود معاملات برنده، به مراتب مهمتر از کاهش دادن معاملات بازنده است.
شاخص مهم دیگر نسبت توقع بود که با محاسبه وین ریت از معاملات گذشته و نسبت ریسک به ریوارد معامله فعلی، راجع به ورود یا عدم ورود به آن معامله تصمیم میگیریم و در نتیجه به عنوان یک تریدر حرفه ای، هر چیزی را معامله نمیکنیم!
همانگونه که در سلسله مقالات روانشناسی معامله گری تاکید نمودم، راز موفقیت تریدر در طی کردن مسیر است؛ “مسیر را دریاب، مقصد بهانه است”. مسیر دستیابی به سیستم معاملاتی مناسب و متناسب با روحیات ما هم هم قسمتی از مسیر تریدر شدن است که باید طی شود. لذا مطمئن شوید که تمامی نکات گفته شده در این مقاله را عمیقا فرا گرفته اید…
من، فردین ترکفر، آرزوی قلبی ام است که شما خواننده عزیز توانسته باشید از نکات ارائه شده در این مقاله نهایت بهره را ببرید.
موفق و پرسود باشید.
- تکنیک هایی برای غلبه بر ترس در معامله گری
- کنترل طمع در معامله گری
- کاهش استرس در معامله؛ همین الان!
- غلبه بر ایده آل گرایی در معامله
- راهکارهای مفید برای صبر در ترید
- غرور در معامله گری چگونه به تریدر صدمه میزند؟
- خشم در معامله گری را با ۴ راهکار کنترل کن
- امتیازت از ۷۰ مورد چک لیست تلنگر معاملاتی چند هست؟
حتما پیج اینستاگرام ما رو دنبال و از پستها و استوریهای آموزشی روزانه استفاده کنید
- نکته 1: اگر سابقه فعالیت طولانی مدت ترید یا معامله گری در بازار فارکس رو نداری هرگز از ستاپ ها استفاده نکن!
نکته 2 : این مقاله را با دوستان فعالتون در بازارهای مالی حتما به اشتراک بگذارین تا استفاده کنن
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
چگونه بهترین استراتژی معاملاتی را انتخاب کنم؟
پلن معاملاتی؛ کلید حرفه ای شدن در بازار مالی
کسب درآمد دلاری با سیستم ساده ۵ دقیقه‌ای
اور تریدینگ میکنید؟ راهکارهای جلوگیری از overtrading چیست؟
خشم در معامله گری را با ۴ راهکار کنترل کن
غرور در معامله گری چگونه به تریدر صدمه میزند؟
10 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
استاد بزرگوار ممنون از نکات ارزشمندی که در اختیارمون قرار می دید، فقط یه سئوال ی ذهنم رو مشغول کرده ممنون میشم راهنمایی کنید
در قسمت ” نسبت توقع” منظور از ۰.۹ و ۱.۵ نسبت ریوارد به ریسک هست ( در متن ریسک به ریوارد بیان شده) البته این سئوال در ویدئوی آموزش هم برا م پیش اومده. خیلی ممنون از الطافتون
سلام ارادت
بله ان عدد برابر ریسک به ریوارد معامله ای است که میخواهید درانلحظه باز کنید
فوق العاده بود استاد،بسیار کمک کننده و کاربردی
سپاس??❤️
سپاس جناب پیشرو عزیز ممنونم از توجه شما??❤️
عالی بود ممنونم. دقیقا ریسک به ریوارد و وین ریت در کنار مدیریت ریسک و سرمایه از مهمترین موارد هستند من اینو لمس کردم که وین ریت چقدر مهمه و بعد از اون ریسک به ریوارد.
بسیار عالی سپاس از توجهتون و امیدوارم همبشه پرسود باشی جناب اکبری❤️
مقاله ای عالی که دانستن آن برای همه کسانی که میخوان تریدر بشن لازمه.
سپاس جناب بهجتی بزرگوارید ❤️
مقاله عالی بود ممنون.
اینکه بتونیم تریدر بشیم ی مسیر سختی که نیاز هست همیشه آموزش داشته باشیم و ممنونم با مقاله های عالی این راه رو هموارتر میکنید.
باید برم بررسی کنم ببینم روحیات من چطوری و چکار کنم بهینه سازی کنم شرایط تریدهامو. اما در کل نسبت ریسک به ریوارد پایین برام اصلا قابل قبول نیست هر چند تازه کارم!!!
سپاس از توجه و حسن نظر شما و این خیلی عالی است که روحیات خود در نقطه ورود را به خوبی شناسایی نموده اید. این شروع مسیر تریدر حرفه ای شدن است??